Estratégia de negociação mecânica forex

Método de negociação do CounterStrike. 100% mecânico.

Este é um método de negociação simples e pode funcionar em qualquer par. No entanto, ele deve ser usado apenas no período de tempo diário. A melhor parte deste sistema é que ele só precisa de alguns minutos do comerciante e é 100% mecânico. Você só precisa fazer o que o sistema está lhe dizendo para fazer, não há tempo para pensar. E estamos usando apenas alguns indicadores apenas para nos ajudar com algum cálculo, mas não para derivar qualquer sinal de negociação deles.

Como o nome indica, esse sistema de negociação é uma estratégia de negociação de balcão, ou seja, estamos comprando quando as pessoas normalmente estariam vendendo e vendendo quando as pessoas normalmente estariam comprando. Também usaremos uma relação risco / recompensa de 1: 1. O sistema é apenas a base do que pode ser um sistema mais complexo depois que você o ajusta e adiciona indicadores etc. para ajustar a estratégia. Vou escrever as regras uma a uma e detalhando-as à medida que avançamos. e você verá no final que é de fato um método mecânico muito simples.

1. Calcule a altura média (altura da pip) das últimas 10 velas diárias.

Primeiro, precisamos calcular a altura média das últimas 10 velas diárias. Para calcular a altura de 1 vela, pegamos a Altura da Vela e menos a Baixa da mesma vela e obtemos a altura em pips. Cada vela terá uma altura diferente ou altura de pip. Aqui está uma captura de tela para obter uma compreensão clara.

No entanto, o que precisamos calcular não é a altura de 1 vela, mas a média das últimas 10 velas. Podemos fazer isso calculando a altura de cada vela separadamente, depois adicionando-as antes de dividi-las por 10 para obter a altura média que estamos procurando. Claro, isso pode ser tedioso e demorado. No entanto, existe um truque para conseguir isso. Nós só precisamos adicionar 2 média móvel simples para o gráfico. O primeiro com um período de 10 no ALTO e o segundo com um período de 10 no BAIXO. Agora, para obter a faixa de pip que estamos procurando, pegamos o valor da média móvel alta e menos o valor da média móvel baixa e obtemos a altura média da pip das últimas 10 velas. Se você quiser ver a média de altura das últimas 20 ou 50 velas, basta alterar o período de ambas as médias móveis simples para esses valores. Aqui está uma captura de tela do que estou falando. Por favor, tome nota que precisamos usar valores da SMA na vela atual que ainda está aberta.

Isso tudo é referente ao primeiro passo e, como você pode ver, é muito simples e fácil obter essa altura média das últimas 10 velas em seu gráfico. Você também deve observar que a média móvel foi usada apenas para facilitar o processo de cálculo e não para gerar qualquer sinal de negociação. Espero que tudo esteja claro em sua cabeça até agora. Se não, então, por favor, leia esta parte novamente e tente fazer alguma prática em seus gráficos. Depois de terminar, você está pronto para passar para a etapa 2.

2. Calcular o valor do TriggerPip da altura média do pip.

Depois de calcularmos a Altura Média do Alvo a partir do passo 1, devemos passar para o próximo passo que nos ensina como calcular o Valor do TriggerPip. Primeiro de tudo, você pode estar se perguntando qual é o valor do TriggerPip. não há nada para se preocupar e é apenas um nome chique que eu inventei. O TriggerPip é muito importante, pois a entrada do trade será 100% baseada nele. No que diz respeito ao cálculo do pip do trigger, pode ser feito por um aluno da escola. Você acabou de calcular os 80% da Altura Média de Pip que você obteve anteriormente e está pronto. Por exemplo, se a média da altura do pip for 100pips, o valor do TriggerPip será 80 pips. Tão simples como isso.

Deixe-me elaborar um pouco sobre porque escolhemos este 80% para o valor TriggerPip. Embora a Altura Média da Pip seja de 100 pips, por exemplo, você verá que muitas velas não atingirão essa altura, mas, na maioria das vezes, elas devem atingir cerca de 60% -90% da Altura Média da Pip. Então eu escolhi este 80% como parece ser a quantidade razoável que as muitas velas estarão respeitando. Se tudo estiver claro até agora, você pode passar para o próximo passo. Caso contrário, leia este passo novamente. Além disso, o sistema está aberto e você pode usar outro valor percentual, se desejar.

Esta parte diz respeito às entradas de comércio e é muito importante que você tenha entendido tudo o que foi dito antes de continuar a ler esta parte. Agora, você deve monitorar a vela diária. e observe sua altura de perto. Se a altura for menor que o valor de TriggerPip que recebemos anteriormente, não faremos nada. Mas. Se o preço for igual ou maior que o TriggerPip Value, então precisamos abrir o trade .. mas em qual direção? Vamos ver.

4. Quando ir Longo ou Curto.

Quando a altura da vela sobe e se torna igual ou maior ao valor TriggerPip, então precisamos ver em qual lado da vela o valor do TriggerPip foi atingido. Se isso aconteceu no fundo da vela, que o preço está na BAIXA da vela, então devemos abrir uma posição de COMPRA, mas se aconteceu quando o preço está no ALTO da vela, então precisamos abrir uma VENDA posição. Como você pode ver, este é um método de contra-tendência, quando o preço está subindo, estamos vendendo e comprando quando o preço está caindo. Nós estaremos capitalizando os movimentos de retrocesso para obter algum lucro. Veja esta ilustração abaixo para ter uma ideia clara dos detalhes das posições.

Espero que essa ilustração acima possa ajudá-lo a entender as lógicas por trás da compra e venda. Um ponto que deve ser observado com cuidado é isso. nós não nos importamos com quaisquer outras velas. só precisamos trabalhar na vela atual e devemos nos concentrar apenas nela. Não se distraia com as outras velas e siga este sistema mecanicamente. Não subestime este método devido à sua simplicidade. tem mais por dentro. A última parte deste sistema é a definição dos níveis de stoploss e takeprofit, e eu deveria escrever sobre isso na próxima parte. Boa sorte até agora.

5. Onde colocar o StopLoss.

Depois de determinarmos um sinal de negociação, é hora de colocar o Stoploss, pois ele ajudará a diminuir nosso risco e a melhorar a consistência do sistema.

Para uma COMPRA, coloque o Stoploss entre 1 e 5 pips abaixo da PRIMEIRA BAIXA, QUE É INFERIOR À CORRENTE BAIXA. Se a vela antes da vela atual em que você está trocando tiver uma LOW maior, então olhe para aquela vela logo antes desta e continue assim até encontrar uma LOW que seja MENOR do que a sua LOW atual.

Quanto à posição SELL, você colocará o stoploss em alguns pontos acima do HIGH, que é MAIOR que o HIGH da vela atual. Nós não estamos procurando o MAIS ALTO ou BAIXO BAIXO para colocar as paradas, mas estamos apenas olhando para a primeira vela que ALTA ou BAIXA é SUPERIOR / INFERIOR que a atual vela UNCLOSADA na qual você está negociando atualmente.

6. Defina o TakeProfit.

Agora, a última coisa que precisamos definir é o TakeProfit e é muito importante também. O TakeProfit também não é complicado para calcular. Você acabou de definir o TakeProfit em 50% (HALF) da vela atual e é o mesmo para a posição de compra e venda. Por exemplo, uma vela tem 100 pips de comprimento, e temos sinal para abrir ou comprar ou vender posição nesta vela, então vamos definir o TakeProfit de cada um deles em 50% da vela no momento em que você está abrindo esses posições. Assim, no nosso exemplo, o TP será 50 pips acima da compra ou 50 pips abaixo da venda.

Cheguei ao final desta explicação e espero ter coberto todas as regras principais da estratégia. Por favor, tome nota que eu vim acima com este método de negociação sozinho e foi compartilhado aqui no fxfisherman exclusivamente. Você também deve tomar nota de que eu mesmo não uso este método como eu acabei de chegar com essas idéias de negociação recentemente e ainda estou experimentando sobre isso. Tenho certeza que muitos de vocês duvidarão deste método devido à sua simplicidade e honestamente, vocês não deveriam estar pensando desta maneira. Os mais simples são sempre os melhores. Tome algum tempo e estude este sistema. Você é livre para experimentar e ajustá-lo ao seu próprio gosto também. Sugestões e idéias de melhoria são bem-vindas. Gostaria de ouvi-lo de volta, especialmente se você estiver praticando em uma demonstração. O sistema não é fácil de fazer backtest e a maioria dos testes deve ser feita no mercado real ou através de um simulador de negociação. Boa sorte e tudo de bom.

Estratégias de Negociação Mecânica FX.

As estratégias de negociação mecânica estão crescendo em sucesso, à medida que as tecnologias e os algoritmos são aprimorados, e fornecem fortes sinais de negociação para os negociadores forex sem esforço ou contribuição marginal. Efetivamente, as estratégias de negociação mecânica visam substituir grande parte do esforço de pesquisa e discrição, seguindo critérios precisos, programados por computador para determinar quando negociar. Simplesmente fornecendo um feed constante de dados de mercado, as estratégias de negociação mecânicas geram oportunidades de negociação em potencial de acordo com seus algoritmos, o que permite ao trader agir de acordo. Há uma variedade de estratégias de negociação mecânicas diferentes que automatizam efetivamente grande parte do processo, todas direcionadas a orçamentos variáveis ​​e, nesse sentido, decidir que uma estratégia mecânica é para você é apenas o primeiro passo.

O que você está procurando.

Ao escolher uma estratégia de negociação mecânica para usar, você está procurando por depoimentos anteriores e informou os resultados como um indicador de quão bem-sucedido pode ser para você. Diferentes sistemas de negociação usam diferentes metodologias e algoritmos, e assim todos eles tendem a produzir resultados diferentes & # 8211; com alguns sendo mais eficazes que outros. Olhe para trás a cópia de marketing e vendas & # 8211; Pergunte em fóruns, procure em blogs, e confira opiniões imparciais de qualquer estratégia de negociação mecânica antes de abrir sua carteira. Embora os robôs de negociação forex possam ser altamente eficazes, eles também podem ser terríveis na obtenção de resultados com qualquer grau de precisão, então vale a pena garantir que você esteja usando o caminho certo quando estiver trocando seu capital por real.

Qual comerciante faz este terno?

Estratégias de negociação mecânicas são adequadas para o trader iniciante, ou para traders mais experientes que enxergam valor na automação de parte de seu portfólio. Em certo sentido, o comércio mecânico fornece a estratégia final, porque os resultados são gerados da mesma maneira consistente, tempo após tempo. Se você puder encontrar uma estratégia mecânica que funcione para você uma vez, não há razão para que ela não funcione para você uma e outra vez. Para o comerciante que gosta do componente de pesquisa ou que quer mais controle sobre como seu capital é administrado, a negociação mecânica talvez não seja o melhor caminho a seguir. No entanto, para muitos traders, os benefícios de integrar pelo menos a automação parcial ao lado estratégico da geração de posições é um investimento que vale a pena.

Forças e fraquezas.

Se a consistência que você está procurando, eles não são mais consistentes do que as estratégias de negociação mecânicas. Embora os algoritmos possam ser bastante aprofundados e avançados, eles funcionam automatizando o processo da mesma forma e de novo. Dessa forma, eles podem replicar os resultados e fornecer a consistência de definição pela qual são renomados. Note que consistência não significa necessariamente sucesso consistente & # 8211; apenas uma abordagem consistente para gerar prompts de negociação que devem, com o tempo, gerar lucro. No lado negativo, se você deixar um computador para gerar seus sinais de negociação, você efetivamente elimina grande parte do elemento discricionário da negociação forex, que em si é muitas vezes valioso. Isso significa sacrificar, pelo menos, parte do seu capital, o que, de outra forma, você poderia ser capaz de negociar com mais eficácia.

As estratégias de negociação mecânica são eficazes e valiosas, e muitos traders juram por elas como a primeira etapa na identificação de oportunidades de negociação lucrativas. É claro que eles não devem ser considerados como sendo o todo e acabar com todo o seu comércio, e sem dúvida uma abordagem mista que usa sinais de negociação automatizados e discricionários produzirá os efeitos mais desejáveis.

Forex Trading Menu.

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Expectativa Matemática em Negociação Cambial Forex.

Alguns comerciantes forex usam a mesma estratégia de negociação para todas as moedas, enquanto outros usam estratégias totalmente diferentes, dependendo dos pares de moedas que estão sendo negociados. Ou, os comerciantes podem usar várias estratégias com vários pares de moedas, a fim de, talvez, aumentar os lucros, reduzindo o risco de rebaixamento resultante da concentração excessiva em uma única estratégia.

Os Expert Advisors (EA) possibilitam otimizar os parâmetros de entrada, mas não necessariamente tornam mais fácil juntar estratégias separadas em um único sistema. E, os testes podem mostrar um aumento no risco de rebotes de sobreposição ou correlacionados quando estratégias diferentes de forex são mescladas.

Usando algoritmos, um sistema de negociação pode verificar pares de moedas e executar operações específicas de acordo com parâmetros de entrada. Um EA multi-sistema multi-sistema pode ser criado para avaliar todas as estratégias de negociação lado-a-lado. Isso pode ser útil caso um único EA tenha permissão para acessar uma determinada conta.

Pode ser desafiador desenvolver um sistema de negociação forex que funcione bem em diferentes pares de moedas sob uma variedade de condições. A maioria dos sistemas amplamente conhecidos de negociação em moedas múltiplas baseia-se em estratégias de acompanhamento de tendências, como as fugas dos canais de Donchian, e são projetadas para lucrar com tendências de longo prazo. No entanto, uma estratégia de múltiplas moedas deve mostrar claramente uma vantagem vencedora sobre os horizontes de tempo típicos para os comerciantes forex.

Por exemplo, para que um sistema funcione bem com o EUR / USD e o USD / JPY, os sinais devem ter uma alta probabilidade de sucesso, apesar da volatilidade e potencial correlação entre os dois pares. E os negócios devem se tornar vencedores durante períodos de tempo relativamente curtos. Caso contrário, a negociação de pares correlacionados pode criar um risco de excesso de concentração e rebaixamento excessivo.

Há muitas oportunidades lucrativas na negociação dos quatro principais pares de moedas & # 8212; EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY e USD / CHF. Eu tenho aproveitado o sucesso usando uma estratégia baseada em Expectativa Matemática (ME). Eu uso ME para analisar dados e detectar oportunidades de negociação abrangentes e calcular pontos de entrada / saída para negociar os quatro principais pares de moedas.

Expectativa matemática prevê a probabilidade de um comércio forex vencer.

Um EA bem programado pode usar ferramentas ME para ajudar a construir sistemas que funcionem em vários pares de moedas. Ajudei a desenvolver alguns sistemas que funcionam em tempo real e demonstram lucratividade a longo prazo por meio de back-testing.

Recentemente, os traders tornaram-se mais conscientes das desvantagens que surgem quando se usam técnicas de mineração de dados para fazer back-teste e ajustar estratégias para sistemas de negociação forex. Métodos alternativos de desenvolvimento de sistemas, como o System Parameter Permutation (SPP), estão agora disponíveis e podem ajudar os comerciantes a evitar a questão do viés da mineração de dados.

Se feito com cuidado, o SPP ou a mineração de dados ajudarão a construir um conjunto de indicadores de boa qualidade para gerar sinais nos quatro principais pares de moedas. Em seguida, o consultor especialista calcula a Expectativa Matemática para ver se o negócio provavelmente será lucrativo ou não.

Por fim, é uma questão de especificar filtros e testes para encontrar estratégias precisas que consistentemente resultem em sinais lucrativos e lucrativos. Os pontos de entrada e saída são calculados pelo sistema de negociação mecânico usando a expectativa matemática ajustada para a volatilidade atual.

Calculando a expectativa matemática de sucesso.

A Expectativa Matemática (ME) é uma estatística que mede o maior lucro temporário que um negócio experimentou durante todo o tempo em que permaneceu aberto. Foi popularizado pela primeira vez sob as regras de dimensionamento de posição e dinheiro do Optimal-F, desenvolvidas por Ralph Vince. A equação é:

Expectativa Matemática = MFE - MAE.

A ferramenta de expectativa matemática fornece aos comerciantes forex multimoedas uma “vantagem” preditiva no desenvolvimento de sistemas vencedores. ME é definido de acordo com os conceitos de Máxima Viagem Favorável (MFE) e Máxima Excursão Adversa (MAE). O valor de ME pode ser calculado em tempo real pelo sistema de negociação mecânica.

Excursão Máxima Favorável é o maior saldo em um trade favorável antes de um forex ser fechado, independentemente do preço final de fechamento durante o período de tempo, seja diariamente, por hora ou por minuto. MFE é o maior saldo positivo alcançado enquanto o negócio estava aberto.

Excursão Máxima Adversa é a maior perda não realizada ou temporária durante uma negociação, independentemente de a negociação ter sido fechada como perdedor ou não. MAE é o menor saldo negativo no negócio enquanto estava aberto.

A fim de quantificar e analisar o ME de um determinado par forex, os comerciantes podem simplesmente calcular o MFE médio e o MAE médio para um grande número de negociações passadas. Expectativa Matemática é igual a Excursão Máxima Favorável menos a Excursão Máxima Adversa.

Se a média de MFE for maior que a média do MAE, então a Expectativa Matemática é positiva. Quanto maior a razão entre o MFE e o MAE para um determinado par de moedas, mais favorável é a perspectiva de um comércio potencial.

Estratégias de negociação cambial em moedas múltiplas baseadas em Expectativas Matemáticas.

Ao negociar EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY e USD / CHF com uma estratégia de várias moedas com base na Expectativa Matemática, essa métrica geralmente é positiva e geralmente alta e semelhante entre os vários pares de moedas.

É importante evitar avaliar o tamanho da posição ou as regras de saída de negociação ou outros parâmetros enquanto o consultor especialista analisa os pontos de entrada. Esses parâmetros podem ser definidos independentemente pelo sistema de negociação mecânico baseado em ME ajustado para volatilidade, conforme discutido mais adiante neste artigo.

Depois de determinar o ponto de entrada e a direção da negociação, o sistema de negociação calcula os valores de MFE e MAE geralmente em 10 bar além do preço de entrada, depois 15 bar além e 20 bar acima do preço de entrada.

Além de sinalizar pontos de entrada, o ME também mostra se a vantagem do forex é melhor imediatamente após a abertura da posição, ou em algum intervalo médio depois de estar na posição.

Minha estratégia de negociação de moedas mais simples usa gráficos diários e depende de uma combinação de três regras baseadas em preço e apenas alguns parâmetros que usam a expectativa matemática para prever o sucesso.

As regras para negócios longos e curtos são as seguintes:

Negocie por muito tempo (e encerre um curto comércio) quando:

Fechar & gt; Anterior Fechar.

Abra & gt; Baixa Anterior

Anterior Fechar & gt; Prior Fechar

Negocie curto (e feche um longo negócio) quando:

Fechar & lt; Anterior Fechar.

Abrir & lt; Anterior alta.

Anterior Fechar & lt; Prior Fechar

Este sistema inverte o comércio quando o sinal muda. Portanto, se o sistema tiver uma posição “longa” aberta quando um sinal “curto” for recebido, o sistema fechará a posição longa e, em vez disso, ficará curto. Da mesma forma, se o sistema tiver um arquivo aberto & # 8220; abreviado & # 8221; posição quando um & # 8220; longo & # 8221; nível é recebido, ele vai fechar o curto e ir imediatamente longo.

Outro parâmetro deste sistema é o gatilho stop-loss, que é definido em um valor ligeiramente maior que o intervalo médio verdadeiro de 15 dias ou 20 dias (ATR). Esse valor é atualizado toda vez que um novo sinal é recebido na mesma direção.

No entanto, se houver novos sinais na mesma direção, meu sistema não adicionará novas posições, já que descobri que as reduções superam os lucros adicionais ao fazer isso.

Finalmente, em relação ao tamanho da posição, o sistema aloca no máximo 2% do patrimônio da conta para um único negócio de alta ME. Se houver vários sinais em vários pares de moedas, ainda que os cálculos de ME estejam mostrando correlação entre os sinais, o tamanho total das posições não será superior a 2% do patrimônio líquido.

Resultados de negociação.

Esse sistema de negociação forex simples e em múltiplas moedas mostrou resultados decentes em negociações reais, e os testes realizados em um período de vinte anos mostram que ele teria obtido resultados lucrativos por pelo menos dezesseis dos vinte anos testados. Ele mostrou uma taxa de recompensa para risco de cerca de 1,7 e porcentagem de vencedor em torno de 45%, enquanto o fator lucro foi de quase 1,4.

Ainda assim, os rebaixamentos podem ser demorados - O rebaixamento mais longo visto no back-test foi de mais de 1000 dias. O rácio entre o lucro e o rebaixamento ao utilizar esta estratégia é semelhante ao das ações de compra e manutenção e, durante o back-test, o rácio foi de 0.35 com um retorno total de mais de 500% durante um período de vinte anos. teste.

Gerenciamento de riscos para estratégias de negociação de múltiplas moedas usando ME.

Conhecendo os valores médios de MFE e MAE, um trader de forex pode programar um sistema mecânico de várias moedas para sair de uma negociação com um objetivo de lucro ou ponto de stop loss determinado pela adição de um número calculado de pips além dos valores de Maximum Favorable Excursion ou Maximum Adverse Excursion.

Em média, para ganhar ao longo do tempo, o sistema de negociação forex deve atingir a meta de lucro com mais frequência do que o nível de saída de stop loss.

Por exemplo, se o meu sistema está vendo um MAE médio de 35 pips e um MFE médio de 55 pips, existe uma oportunidade negociável. A meta de lucro pode ser projetada para 50 pips, que é 5 pips a menos que a MFE, e a saída de stop loss pode ser definida em 30 pips, o que é 5 pips além do MAE.

Em relação ao design do sistema, é importante programar o sistema de negociação para definir metas de lucro e pontos de perda de acordo com a volatilidade, em vez de definir um número fixo de pips.

A volatilidade ajuda a determinar os pontos de saída para negociação em várias moedas.

Como mencionado anteriormente, um sistema de negociação mecânico pode facilmente usar o ATR (Average True Range) como uma ferramenta dependente de volatilidade para calcular MAE e MFE para definir pontos de saída. O sistema determina o preço de entrada mais ou menos uma porcentagem do ATR que é viável de acordo com a análise ME. Para ter uma amostra grande o suficiente, eu geralmente configuro o ATR para calcular os 15 ou 20 quadros de tempo anteriores.

Por exemplo, durante um mercado em que o EUR / USD está movimentando uma média de cerca de 100 pips por dia, o sistema deve calcular os pontos de lucro teórico e os pontos de stop loss com base na volatilidade atual e na análise de ME.

Portanto, se uma negociação se mover em uma direção favorável para 55 pips, e se a ATR atual for 85 pips, a movimentação não será reportada como 55 pips; em vez disso, o MFE é relatado como 64,7% do ATR.

Com o tempo, vi que o MFE para os quatro principais pares de moedas EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY e USD / CHF parecem flutuar em torno de um valor de MFE de cerca de 60% de ATR e MAE médio em torno de 40 % de ATR para a entrada típica após 15 períodos de tempo.

A fim de ajustar os resultados de negociação forex de acordo com a volatilidade, o sistema de negociação mecânica pode definir as metas de lucro e os pontos de stop loss em níveis variados. Por exemplo, o sistema pode definir o ponto de saída da meta de lucro a 55% do valor da ATR fora do ponto de entrada, não no valor total da MFE de 60%.

E, a volatilidade pode exigir a definição dos pontos de saída de perda de parada em 45% do valor de ATR além do ponto de entrada, não em 40% de ATR. Ainda assim, é provável que esse sistema atinja níveis de lucro-alvo mais frequentemente do que os níveis de stop-loss, e os vencedores devem ser maiores, desde que os lucros-alvo sejam maiores do que os stop-losses.

Para todos os negócios, o número calculado de pips para lucros-alvo e stop-loss é sempre baseado na volatilidade justamente no momento da negociação, conforme refletido pelo ATR.

Quando um sinal surge, o sistema de negociação verifica o valor do ATR atual e, em seguida, calcula o número exato de pips para atingir os níveis de lucro teórico e de perda de parada.

Por exemplo, suponha que há um sinal para ir longo em EUR / USD, e o ATR atual está em 100 pips. Assim, o objetivo do lucro será de 55 pips sobre o preço de entrada (55% do valor do ATR). E o stop-loss será de 45 pips abaixo do preço de entrada (45% do ATR).

Mais alguns pensamentos sobre a Expectativa Matemática.

A expectativa matemática é geralmente menor para negócios “curtos”, e alguns traders viram a ME aumentar em até dezoito barras após a abertura, depois decair durante oscilações de preço em até oitenta barras após a abertura.

Para negócios “longos”, a EM geralmente tem uma expectativa de vida mais longa, com valores que podem aumentar rapidamente até o trigésimo período de tempo e, em seguida, continuar lentamente até cerca de 75 períodos de tempo. Usando este sistema, minha duração média de negociação é de cerca de 25 dias.

A melhor vantagem quando negociando EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY e USD / CHF parece acumular em cerca de 30 períodos de tempo. Se o movimento favorável continuar além desse ponto médio, é provável que algum tipo de viés fundamental no mercado esteja prolongando o movimento.

Em resumo, essa estratégia de negociação forex básica em múltiplas moedas aproveita um ME positivo e alto compartilhado entre os quatro principais pares de moedas. As entradas, metas de lucro e pontos de stop-loss são todos baseados em ME.

Quando os indicadores de Expectativa Matemática estão prevendo sucesso, os quatro principais pares de moedas & # 8212; EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY e USD / CHF - podem ser negociados com sucesso em conjunto ou separadamente.

Estratégias Forex

Forex trading não pode ser consistentemente rentável sem aderir a alguma estratégia de Forex. Leva tempo e esforço para construir sua própria estratégia de negociação ou para adaptar uma existente às suas necessidades e estilo de negociação.

O que é uma estratégia de negociação?

Mais frequentemente, uma estratégia de negociação é um conjunto de regras de entrada e saída, que um comerciante pode usar para abrir e fechar posições no mercado de câmbio. Essas regras podem ser muito simples ou muito complexas. Estratégias simples geralmente requerem apenas poucas confirmações, enquanto estratégias avançadas podem exigir várias confirmações e sinais de diferentes fontes.

Além disso, uma estratégia de negociação pode conter algumas regras ou diretrizes de gerenciamento de dinheiro. Algumas estratégias (por exemplo, Martingale) podem ser centradas estritamente em torno de técnicas de dimensionamento de posição.

Além das regras de entrada / saída e das diretrizes opcionais de gerenciamento de dinheiro, as estratégias geralmente são caracterizadas pela lista de ferramentas de negociação necessárias para empregar a estratégia dada. Essas ferramentas são geralmente gráficos, indicadores técnicos ou fundamentais, alguns dados de mercado ou qualquer outra coisa que possa ser usada na negociação. Ao escolher uma estratégia, você precisa entender quais das ferramentas necessárias você possui.

É importante escolher uma estratégia ou sistema que seja fácil de seguir com sua programação de negociação diária e que possa ser aplicado com sucesso com o tamanho do seu saldo de conta.

Mecânica vs. Discricionária.

Estratégias Forex que são negociadas com base em regras matemáticas estritas, sem condições ambíguas e sem decisões comerciais importantes a serem feitas pelo trader, são chamadas de mecânicas. Um bom exemplo de um sistema mecânico é uma estratégia cruzada de média móvel, em que os períodos de MA são dados e as posições são entradas e saídas exatamente no ponto de cruzamento. Ao trabalhar com a estratégia de negociação mecânica, é fácil fazer backtest e determinar sua lucratividade. Você também pode automatizar tal sistema através de consultores especializados MetaTrader ou qualquer outro software comercial. A desvantagem usual de tais estratégias é a falta de flexibilidade diante das mudanças fundamentais no comportamento do mercado. Estratégias mecânicas são uma boa escolha para traders com conhecimento em automação comercial e backtesting.

Estratégias que retêm alguma incerteza e não podem ser facilmente formalizadas em regras matemáticas são chamadas discricionárias. Tais estratégias podem ser backtested apenas manualmente. Eles também são propensos a erros emocionais e vários preconceitos psicológicos. Do lado positivo, a negociação discricionária é muito flexível e permite que os operadores experientes evitem perdas em situações de mercado difíceis, ao mesmo tempo que oferecem uma oportunidade para aumentar o lucro quando os comerciantes considerarem viável. Negociantes de moeda novatos devem provavelmente ficar longe de negociações discricionárias, ou pelo menos tentar minimizar a extensão de sua discrição na negociação.

Estratégias.

Neste repositório de estratégia Forex, você encontrará várias estratégias que são divididas em três categorias principais:

Estratégias de indicadores Forex são tais estratégias de negociação que são baseadas nos indicadores padrão de gráfico Forex e podem ser usadas por qualquer pessoa que tenha acesso a algum software de gráficos (por exemplo, plataforma MetaTrader). Essas estratégias de câmbio são recomendadas para traders que preferem indicadores de análise técnica sobre qualquer outra coisa:

Ação de preço.

Ação de preço As estratégias de Forex são as estratégias de negociação de moeda que não usam nenhum gráfico ou indicadores fundamentais, mas são baseadas puramente na ação do preço. Essas estratégias servirão tanto para traders de curto e longo prazos, que não gostam do atraso dos indicadores padrão e preferem ouvir como o mercado está falando. Vários padrões de velas, ondas, estratégias baseadas em carrapatos, sistemas de posição de grade e pendentes & mdash; todos eles se enquadram nessa categoria:

Fundamental.

Estratégias Forex Fundamentais são estratégias baseadas em fatores puramente fundamentais que estão por trás das moedas compradas e vendidas. Vários indicadores fundamentais, como taxas de juros e estatísticas macroeconômicas, afetam o comportamento do mercado Forex. Essas estratégias são bastante populares e beneficiarão os traders de longo prazo que preferem uma análise de dados fundamental sobre os fatores técnicos:

Testando sua estratégia de Forex.

É muito importante testar sua estratégia de negociação antes de ir ao vivo com ela. Existem duas maneiras de testar sua estratégia de negociação potencial: backtesting e forward testing.

Backtesting

Backtesting é um tipo de teste de estratégia realizado nos dados anteriores. Pode ser automatizado ou manual. Para backtesting automatizado, um software especial deve ser codificado. O teste automatizado é mais preciso, mas requer um sistema de negociação totalmente mecânico para ser testado. O teste manual é lento e pode ser bastante impreciso, mas não requer programação extra e pode ser feito sem qualquer processo de preparação especial. Quaisquer resultados de backtesting devem ser tomados com um grão de sal, pois a estratégia testada pode ter sido criada para se ajustar a dados históricos de backetsting específicos.

Teste para frente.

O teste para frente é realizado em uma conta demo ou em uma conta real muito pequena (micro). Durante esses testes, você negocia normalmente com sua estratégia como se estivesse negociando sua conta ativa. Assim como no backtesting, o teste direto também pode ser automatizado. Nesse caso, você precisaria criar um robô comercial ou um consultor especialista para executar seu sistema. Claro, com estratégia discricionária, você está limitado apenas ao teste manual. Os resultados dos testes forward são considerados mais úteis e representativos do que os dos backtests.

Interpretando os resultados.

No entanto, você decide testar sua estratégia e precisa entender os resultados obtidos. Intuitivamente, você gostaria de julgar os resultados de acordo com a lucratividade da estratégia, mas você não deve esquecer outros parâmetros importantes de estratégias de negociação bem-sucedidas. São eles: baixos tamanhos de rebaixamento, curtos períodos de rebaixamento, alta probabilidade de vencer, altas taxas médias de recompensa-risco e grande número de negociações. Idealmente, seu sistema deve ganhar igualmente em negociações de alta e baixa, a curva de saldo resultante deve ser consistente e uniforme, sem quedas significativas ou períodos longos e fixos.

Se você estiver usando o MetaTrader para testes de backtesting ou forward, poderá usar nossa ferramenta de análise de relatórios para entender melhor os lados fortes e fracos de sua estratégia.

Leitura adicional

Se você precisar de informações sobre estratégias de Forex ou precisar de alguns exemplos adicionais de estratégias de trabalho, você pode consultar nossa seção de e-books sobre estratégias para aprender com e-books para download totalmente gratuitos. Você também pode escolher ler alguns artigos de nossa seção de construção de estratégias para melhorar seu conhecimento sobre o assunto.

Se você quiser compartilhar sua estratégia de negociação Forex com outros comerciantes, ou quiser fazer algumas perguntas sobre as estratégias apresentadas aqui, por favor, participe de uma discussão sobre as estratégias Forex no fórum.

Benefícios das Estratégias de Negociação Mecânica Forex.

Um dos fatos comerciais mais citados é que 95% dos traders que jogam seus dedos nos mercados de câmbio não conseguem lucrar com seus esforços.

Um fato um pouco surpreendente eu tenho certeza que você vai concordar e ainda os comerciantes ainda estão convencidos de que eles podem fazê-lo por conta própria & # 8217 ;.

Por esta razão, os benefícios das estratégias de negociação mecânicas para negociação Forex são normalmente negligenciados.

Certamente o comerciante pode confiar em sua própria sagacidade e inteligência para jogar fora mercado ou isso é simplesmente uma falácia do ego e auto crença dos comerciantes? Seguindo esse caminho de pensamento, o trader deve acreditar que é fácil obter lucros mais altos do que uma simples estratégia baseada em regras poderia produzir?

O comerciante honesto e provável, mais bem sucedido, naturalmente saberá a resposta a isto. Sem uma estrutura para negociação, é difícil lucrar com a troca de moeda.

Vamos analisar as razões pelas quais pode ser tão difícil obter lucros consistentes.

A primeira coisa a entender é que a maioria dos comerciantes não falha devido à falta de sistemas e estratégias para negociar. Na verdade, existem tantas estratégias para lidar com os mercados que muitas vezes é difícil saber qual escolher.

O problema que a maioria dos traders tem é que eles gastam muito tempo procurando uma boa estratégia. Claro que existem estratégias boas e ruins e seria errado assumir o contrário. No entanto, muitos são fundamentalmente sólidos.

A questão é que, ao passar o tempo, procura pelo & # 8216; holy grail & # 8217; o que a maioria dos comerciantes não consegue entender é o fato de que não é o sistema que é o obstáculo para eles lucrarem. Como resultado, sua energia e foco sempre acabam sendo gastos na coisa errada.

E aqui, naturalmente, está a falha fundamental na obtenção de resultados consistentes e de longo prazo.

O ponto mais fraco de praticamente qualquer estratégia de negociação provavelmente será o TRADER!

O comerciante emocional.

A maioria das pessoas que fracassam no Forex o colocam na estratégia ou, freqüentemente, em sua falta de educação. É por isso que existem tantos cursos e guias para negociação.

No entanto, a razão pela qual algumas pessoas conseguem e ganham dinheiro com o Forex, enquanto outras não se importam com a sua composição psicológica.

A maioria das pessoas que leu um pouco sobre negociação financeira vai se deparar com os conceitos de “medo”. e & # 8216; ganância & # 8217 ;. Estes podem ter um impacto devastador no desempenho comercial, mesmo se o trader os reconhecer e tentar superar sua influência ao negociar seus sistemas.

A razão pela qual os principais comerciantes são capazes de ter sucesso é que eles são capazes de ilicitar a resposta correta dessas emoções, consciente ou inconscientemente. Eles são capazes de subconscientemente usá-los para sua vantagem, que por sua vez, impulsiona seu desempenho. Isso contrasta com o operador inexperiente que provavelmente não tem consciência de que eles existem.

O comerciante teme ansiedade quando o mercado se move contra sua análise prévia. Incapaz de aceitar seu erro e perder um pouco, ele deixa a perda crescer até que não possa sair.

A maioria das pessoas prova ser seu maior inimigo quando se trata de atuar em sua mesa de operações. Eles provam ser o obstáculo no caminho de seu próprio sucesso e seu potencial para produzir bons resultados comerciais.

A resposta humana natural é muitas vezes em desacordo com o que é necessário para se tornar um bom investidor em Forex.

Abordar essas respostas psicológicas pode ser difícil. Muitas vezes é difícil para um indivíduo até reconhecer essas falhas. Se eles não reconhecem, tornam-se quase impossíveis de superar. No entanto, existem etapas que podem ser tomadas para ajudar a melhorar o desempenho alcançado.

A resposta óbvia para superar esses problemas é obter consciência dessas respostas psicológicas. No entanto, a maioria dos traders está ciente de que eles existem, mas ainda assim não conseguem eliminar o efeito prejudicial que eles têm em seu desempenho comercial.

Estratégias Mecânicas.

Os benefícios de usar uma estratégia de negociação mecânica vêm de sua capacidade de ajudar a eliminar alguns desses problemas-chave.

Negociação mecânica é muitas vezes erroneamente pensado para ser negociado automatizado no entanto, este não é o caso.

Uma estratégia mecânica não significa ter que ser automatizada. Pode até ter um elemento de subjetividade em alguns dos filtros. O que fornece, no entanto, é uma estrutura para negociação. É este quadro que, se aderido, impede o profissional de se desviar muito do caminho planejado.

Dizer que os sistemas de negociação mecânica Forex falharão devido à inflexibilidade da estratégia faz com que a suposição incorreta de que um operador sem estrutura para sua negociação possa lucrar.

Essa estrutura de negociação pode ajudar a eliminar os aspectos emocionais da negociação, um importante inibidor de desempenho. O quadro estratégico fornece regras e estas, por sua vez, dão origem à disciplina necessária quando confrontadas com mercados imprevisíveis.

É bem sabido que a maioria dos comerciantes falha ao deixar que as emoções tirem o melhor deles. Eles abrem ordens quando não devem e obtêm lucros antes que o movimento o faça. Em ambos os cenários, suas emoções os levam a tomar decisões contrárias à intuição, que levam apenas à perda, e não à acumulação de dinheiro.

Ao criar uma abordagem baseada em mecânica, isso pode ser largamente eliminado. As estratégias podem simplesmente ser negociadas e se tornar um processo simples de execução baseada em regras. A negociação em si é muito mais fácil e pode até ser comparada a um processo simples de tipo de árvore de decisão. Na verdade, pode se tornar entediante. Mas chato pode ser lucrativo.

A ressalva para esta abordagem é que o comerciante deve ser capaz de cumprir as regras do sistema.

Entradas mecânicas e existem ajudará a remover a subjetividade do processo de negociação, mas somente se o comerciante as observar.

Da mesma forma, se os níveis de entrada e saída definidos forem usados ​​e forem adotados controles de risco rigorosos, a negociação deixará de ser subjetiva e motivada emocionalmente se o processo for seguido.

Pense nisso como se preparar para uma corrida de 10k. Sua capacidade de terminar a corrida será muito melhorada se você se concentrar e treinar de acordo com um plano definido. No entanto, ter um plano não é garantia de sucesso se você não se ativer a ele. Portanto, até mesmo o operador mecânico ainda precisa exercitar a disciplina.

A tentação está sempre lá para assumir riscos e buscar maiores lucros. Isso é particularmente verdadeiro no comércio mecânico, que pode ser pouco inspirador ou até chato. No entanto, a negociação nunca deveria ser interessante & # 8230; Único rentável!